Vxx 200 วัน เฉลี่ยเคลื่อนที่

เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับการปิด SPX ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สิ้นปี 2007 คำถามแรกที่ผู้ค้าควรถามตัวเองคือว่าสิ่งประดิษฐ์ทางเทคนิคนี้มีความเกี่ยวข้องกับการซื้อขายคำตอบง่ายๆ คือว่าขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่ให้ความสนใจกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันและรวมกฎที่เกี่ยวข้องกับวิธีการซื้อขายของตนตัวอย่างเช่นมีผู้ค้าจำนวนมากที่ชอบหรือยืนยันในตำแหน่งที่ยาวนานเฉพาะเมื่อเครื่องที่มีคำถามอยู่เหนือ 200 วันเคลื่อนไหวโดยเฉลี่ยและตำแหน่งสั้น ๆ เท่านั้นเมื่อต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันโดยรวมถ้าผู้คนจำนวนมากให้ความสนใจกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันจะกลายเป็นคำทำนายของตนเองในการเรียงลำดับ แต่ก็มีขอบในการรวม 200 day moving average ในการตัดสินใจซื้อขาย Condor Options ได้ดำเนินการเรื่องนี้ก่อนหน้านี้ในการชี้แจงอย่างเหนียวแน่นระงับความกระตือรือร้นของคุณและได้ข้อสรุปว่าตั้งแต่ปีพศ. มีค่าเฉลี่ย SMA เฉลี่ย 200 วันและค่าเฉลี่ย EMA แบบเสแสร้งสำหรับ SPX ทั้งสองเป็นวิธีง่ายๆในการซื้อและถือวิธีที่น่าสนใจคือแนวทาง EMA มีประวัติที่ดีกว่าวิธี SMA โดยเร็วหลังจากที่ได้ทำแผนที่ SPX ระยะยาวแล้ว แสดงให้เห็นว่าทำไม SMA 200 วันช่วยสร้างสัญญาณเวลาที่ดีเยี่ยมหมายเหตุว่าตั้งแต่ปี 1996-2000 และ 2003-2007 SMA 200 วันทำให้นักลงทุนในตลาดวัวเกือบตลอดเวลานักลงทุนจะได้รับเงินสดหรือแม้กระทั่งในช่วง 2000 -2003 หมีและจากจุดเริ่มต้นของปี 2008 ถึงปัจจุบันมอง SPX ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของปี 2008 หนึ่งสามารถเห็นการลดลงอย่างต่อเนื่องใน 200 วัน SMA ซึ่งจริงแหลมในเดือนมกราคม 2008 ก่อนที่จะตื่นเต้นเกินไปเกี่ยวกับ 200 วัน SMA เป็นสิ่งสำคัญที่จะมองภายใต้ประทุนที่ข้อมูลที่จะเข้าสู่การคำนวณตอนนี้หน้าต่าง 200 วันรวมถึงข้อมูลที่จะกลับไป 19 สิงหาคม 2008 เมื่อ SPX ปิดที่ 1266 69 พรุ่งนี้จำนวนที่จะลดลงจาก calc ulations และแทนที่ด้วยหนึ่งที่มีแนวโน้มที่จะใกล้เคียงกับวันนี้ปิด 942 46 นั่นคือ 324 คะแนนหายไปจากการคำนวณดัชนีซึ่งหมายความว่าถ้าตลาดลอยลำไปข้างหน้า SMA 200 วันจะลดลงในอัตราประมาณ 1 6 แต่ว่าตั้งแต่ต้นปี 2009 SMA 200 วันลดลง 48, 46, 69, 46 และ 37 จุดในแต่ละช่วง 5 เดือนที่ผ่านมาปัจจัยอื่น ๆ ที่ต้องพิจารณาก็คือ ต่ำสุดของวันที่ 6 และ 9 มีนาคมอยู่ที่เกือบ 3 เดือนตามปฏิทินซึ่งแปลเป็น 61 และ 62 วันทำการนอกจากนี้ยังหมายความว่าระดับต่ำสุดในเดือนมีนาคมจะอยู่ในจุดกึ่งกลางของชุดข้อมูลในช่วง 38-39 วันทำการซึ่งหมายความว่า ว่า SMA 200 วันมีแนวโน้มที่จะลดลงต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมก่อนที่จะพลิกกลับขึ้นไปดังนั้นให้ลองพิจารณา SMA 200 วันเพื่อให้เป็นระดับการสนับสนุนที่มีศักยภาพหรือจุดโรคติดเชื้อในระยะสั้น แต่ในอนาคตนี้ บรรทัดบนแผนภูมิควรจะลดลงต่อไปและจะน้อยลงและ l ess ที่เกี่ยวข้องเว้นแต่ของหลักสูตรตลาดตามเส้นสีเขียวลง 17 ความคิดเห็น Bill ฉันได้อ่านบทความของคุณในตัวบ่งชี้ความพึงพอใจ SPX VIX และเกจวัดความกลัวต่างๆที่คุณนำมาใช้ในภายหลังหลายคนโจมตีความคิดของการศึกษานี้ อัตราส่วน SPX VIX ในแง่ที่ว่ามันเหมือนกับเปรียบเทียบแอปเปิ้ลและมันฝรั่งเนื่องจาก SPX เป็นค่าสัมบูรณ์ แต่ VIX เป็นผลผลิตที่น่าจะเป็น 1 ปี 68 ปีผมได้คำจำกัดความของ VIX อย่างถูกต้องตามเหตุผลนี้มันจะทำให้รู้สึกมากขึ้นในการวางแผน อัตราส่วน SPT UST ณ จุดนี้ฉันมาถึงความคิดที่ฉัน don t รู้ว่ามันเป็นที่รู้จักกันดีหรือไม่จากการมองอัตราส่วนต่อไปนี้ของอัตราส่วนจาก UST2Y VIX เพื่อ TYX VIX จะผ่านผลผลิตต่างๆ FVX, TNX ฯลฯ แปลงนี้เป็นที่น่าสนใจเพราะพวกเขาเปิดเผยโครงสร้างที่ไม่แตกต่างไปจาก SPX VIX ที่ไม่เหมือนกันคือด้านบนในเดือนกุมภาพันธ์ 2007 และไม่ใช่ในเดือนกรกฎาคมการเน่าเปื่อยแบบเอลเลียตเหมือนเดิมจนถึงเดือนพฤศจิกายนปี 2008 และพื้นที่ค่อนข้างแบนหลังจากวันที่นี้จนถึง มีนาคม 200 9. คุณคุ้นเคยกับอัตรานี้ - Laurent. PS ขออภัยความคิดเห็นนี้ไม่ได้จัดการกับเรื่อง 200-MA ของความคิดเห็น SPX. Good ฉันคิดว่าคุณอาจพูดถึงเรื่องนี้ก่อนและหลังอย่างที่ฉันตอบ ความคิดเห็นและอีเมลฉันอาจไม่ได้ตอบอย่างถูกต้องในกรณีใด ๆ ฉันเริ่มเขียนบล็อกเกี่ยวกับอัตราส่วน SPX VIX ขวาหลังจากที่ฉันเริ่มต้นบล็อกย้อนกลับไปในเดือนกุมภาพันธ์ 2007 ในความสัมพันธ์ SPX VIX ฉันกล่าวถึงปัญหาของอัตราส่วนกับแนวโน้ม และในเดือนมีนาคม 2551 ผมได้เขียนบล็อกเกี่ยวกับอัตราส่วนของ VIX TNX และ VIX IRX โดยใช้อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 10 ปีและ 3 เดือนหลังจาก VIX IRX แผนภูมิและความเห็นมีความสนใจมากดังนั้นฉันตัดสินใจที่จะสร้างมาตรฐานในสัดส่วนที่ฉัน haven t บล็อกเกี่ยวกับอัตราส่วนนี้ตั้งแต่ฉันทำมันแผนภูมิของสัปดาห์ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนแผนภูมิของอัตราส่วนสัปดาห์ของ VIX เพื่อผลผลิตที่ 3 เดือน T - Bills. So ขอบคุณสำหรับการแจ้งเตือนฉันจะมองที่อัตราส่วนผลผลิตมากขึ้น VIX และหวังว่าจะเก็บ พวกเขาในการหมุนของฉันของความคิดที่ฉันเป็นระยะโพสต์เกี่ยวกับใน blog. I เห็นหนึ่งปัญหาที่มีอัตราส่วนเหล่านี้เช่น TNX VIX คือแม้ว่าพวกเขาจะสอดคล้องกันมากขึ้นจากจุดคณิตศาสตร์ของผลผลิตปลอดภัยดูหารด้วยค่าสัมบูรณ์ของผลผลิตน่าจะเป็น เท่ากับจำนวนมิติที่ไม่มีมิติการตีความที่สมเหตุสมผลของพวกเขาเป็นเรื่องยากมากที่จะคิดออกการให้ผลตอบแทนในการซื้อตั๋วเงินที่ปลอดภัยโดยความผันผวนเช่น UST1Y VIX อาจเป็นเหตุผลได้โดยการบอกว่าเที่ยวบินไปสู่คุณภาพทำให้ UST1Y ลดลงและโดยทั่วไป VIX จะเพิ่มขึ้นและในทางกลับกัน แต่ก็เพียงพอที่จะทำให้มันเป็นตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้กับการตีความที่ชัดเจนและวิธีการตีความพื้นที่แบนที่เราเห็นในขณะนี้เกี่ยวกับแผนการเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ระยะสั้นเมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ระยะยาวยังคงทำงานเหล่านี้ เรื่อง - Laurent. I มีพื้นฐานทางทฤษฎีเช่นเดียวกับคุณ - และฉันชอบวิธีอัตราส่วนเหล่านี้ทำในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน แต่การตีความดูเหมือนว่าจะได้รับมากขึ้น compli cated กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี 2009 รู้สึกอิสระที่จะชั่งน้ำหนักกับข้อมูลเชิงลึกใด ๆ ที่คุณอาจจะไปข้างหน้าฉันคิดว่าคุณมีความถูกต้องมากขึ้นด้วย 8 เดือน SMA. I เชื่อว่าเราได้หัก 200 EMA ในวันนี้ซึ่งขณะนี้เป็นธรรม แบน Brian เป็น IMO ผู้ค้าทางเทคนิคที่ดีที่สุดและเขากล่าวว่าทิศทางที่ควรได้รับความสนใจมากที่สุดเขาซ้ำชี้ให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้สูงของการทำลายเท็จผ่าน MA ลดลงที่ผู้เล่นใหญ่ใช้เพื่อดักจับคนใน ด้านผิดของการค้าการย้อนกลับและดูข้อมูลด้วยตัวเองฉันรู้สึกว่าเขามีจุดดีดูที่ Jan-April 2002 สำหรับรูปแบบที่คล้ายกันของสิ่งที่เราเห็นตอนนี้ถ้าคุณกลับไปคุณสามารถค้นหาได้ในทุก ตลาดหมีไม่ดีเช่น Nov 73. นอกจากนี้ anecdotally ดูเหมือนว่าพวกเขานำหน้าสุดท้ายล้างออกคลื่น 6-9 เดือน later. great ข้อมูลเชิงลึก Mikkel. Didn t เข้าใจความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับ 324 จุดหายไปฉันเห็นปิด 1274 54 เมื่อวันที่ 20 ขอบคุณ Allen. i คิดว่าสิ่งที่สำคัญเกี่ยวกับ 200 วันเป็นวิธี marke t กระทำถ้ามันจะเอามันออกไปและช่วยให้โอกาสในการเพิ่มขึ้นของตลาดวัวถ้ามันเคลื่อนไปด้านข้างแล้วแนวโน้มของการแบ่งผิดจะมี 1982-1998-2003 ทั้งหมดแสดงนี้คุณจะพบว่าการเคลื่อนไหว 200 วัน ค่าเฉลี่ยเท่านั้นตั้งแต่ Tech Bubble Crash มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือมากขึ้นถ้าคุณได้กลับไปปีพศ. 2506 ตามที่ฉันได้กระทำไว้ใช้ชุดค่าผสม MAs 4 ชุดและชุดค่าผสมที่มีอยู่ในอาร์เรย์ที่เฉพาะเจาะจงมากจะนำไปสู่ข้อได้เปรียบที่น่าเชื่อใน bimodal, in - ออกกลยุทธ์มากกว่าง่ายซื้อและ hold. sell ไม่มี brainer. Hi Bill ฉันมักจะไม่บล็อกบ่อยเพราะฉันไม่ต้องการได้รับอิทธิพลจากความคิดเห็นอื่น ๆ แต่เป็นผู้สังเกตการณ์ตัวยงของ VIX ฉันบ่อยบล็อกของคุณขอบคุณมาก สำหรับการสละเวลาในการเขียนคุณสามารถตรวจสอบฉันออก at. Please ทำเยี่ยมชมเว็บไซต์ของฉันคุณชนะ t หาแผนภูมิปกติที่พบในเว็บไซต์การค้าอื่น ๆ แต่ฉันพยายามที่จะให้มุมมองของฉันเกี่ยวกับตลาดในลักษณะง่ายๆหวังว่าคุณจะ เช่นเว็บไซต์ที่ฉันได้รับโชคดีเพื่อให้ห่างไกลในการทำเครื่องหมาย marke ts แต่ตลาดนี้สามารถอ่อนน้อมถ่อมตนคนได้ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่ดี DISCLAIMER VIX เป็นเครื่องหมายการค้าของ Chicago Board Options Exchange, Incorporated Chicago Board Options Exchange, Incorporated ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้หรือเจ้าของเว็บไซต์ s หรือผู้ประกอบการ CBOE จะไม่รับผิดชอบ เพื่อความถูกต้องหรือความสมบูรณ์หรือลักษณะอื่นใดของเนื้อหาใด ๆ ที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้โดยผู้ดำเนินการหรือบุคคลที่สามเนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นและไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด ๆ ยากที่จะค้าตัวเลือกจะยิ่งยากขึ้นเมื่อมันมาถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า VIX อย่าตกอยู่ในกับดักของการคิดว่าเพียงเพราะคุณสามารถนั่งม้าคุณสามารถนั่งจระเข้โปรดทำบ้านของคุณเองและยอมรับความรับผิดชอบเต็มรูปแบบสำหรับการตัดสินใจลงทุนใด ๆ ที่คุณ make ไม่มีเนื้อหาในเว็บไซต์นี้สามารถใช้เพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียน Copyright 2007-2017 Bill Luby All r ights reserved. Subscriber Services ค้นหา VIX และอื่น ๆ Blog. Get ฟีดผ่าน Feedburner. MetaTrader Expert Advisor. The พัฒนา ETF อย่างต่อเนื่องและตลาด ETN ได้ทำให้มันง่ายอย่างไม่น่าเชื่อสำหรับผู้ประกอบการค้าปลีกเฉลี่ยที่จะสามารถเข้าถึงมากมายของตลาดที่แตกต่างกันที่ใช้ จะได้รับการสงวนไว้สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้วยความพร้อมใช้งานใหม่นี้มีการไหลเข้าของกลยุทธ์และแนวคิดสำหรับวิธีการเชิงปริมาณในตลาดเหล่านี้มากการสร้าง VXX ETN ทำให้ผู้ค้าปลีกมีความสามารถในการค้าขายผู้ค้าที่มีความผันผวนทางตลาดซึ่งเคยใช้ VIX เป็นตัวบ่งชี้ตลาดโดยทั่วไปขณะนี้สามารถค้าจริงที่ตัวบ่งชี้ VXX ทำให้ความผันผวนการค้าตัวเลือกสำหรับผู้ค้าปลีก Jay Wolberg ทำให้เรามีความคิดที่ไม่ซ้ำกันสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายเจย์ Wolberg จากความผันผวนของการซื้อขายเผยแพร่กลยุทธ์การซื้อขาย VXX ตาม สัญญาณจาก VXX Weekly Roll Yield WRY และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันกฎง่ายๆสำหรับการคิดแบบนี้มีสองส่วน ของกลยุทธ์การค้านี้ 1 เป็นสั้น VXX UVXY หรือยาว XIV SVXY เมื่อ WRY อยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และ 2 เป็นเวลานาน VXX UVXY หรือสั้น XIV เมื่อใดก็ตามที่ WRY อยู่เหนือค่าเฉลี่ยที่เคลื่อนที่ได้เขาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำ backtesting ของเรา ฉันได้ backtested กลยุทธ์แยกต่างหากสำหรับสั้น VXX เท่านั้นและยาว VXX เฉพาะจากการเริ่มของ VXX 1 30 2009 ผ่าน 12 10 2013 จุดตัดสินใจจะทำโดยใช้วันปิดข้อมูลการค้าแต่ละรายในการวิเคราะห์สามารถดู here. Jay s สั้น ผลตอบแทนด้านข้างดูมีแนวโน้มมากสำหรับสั้น VXX only. But ด้านยาวของเขาส่งกลับผลกำไร aren t สำหรับยาว VXX only. As คุณสามารถดูด้านสั้นของกลยุทธ์นี้ดูเหมือนจะมีขอบ แต่ด้านยาว doesn t ค่อนข้างสแต็ค Jay ยังคงโดยการให้ histograms ที่รายงานผลตอบแทนของแต่ละ trades. He ยังชี้ให้เห็นว่าหลายด้านการค้าระยะยาวเริ่มต้นทำกำไรได้ แต่แล้วให้กลับกำไรของพวกเขาและกลายเป็นความสูญเสียเล็กน้อยทฤษฎีของเขาคือการดำเนินการหยุดท้ายจะ hav นอกจากนี้ในการเพิ่มหยุดท้ายฉันยังอยากรู้อยากเห็นเพื่อดูว่าการเพิ่มตัวกรองแนวโน้มในระยะยาวจะส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ฉันสงสัยว่าหลายธุรกิจการค้าที่สูญเสียของเขาเกิดขึ้นในทางที่ผิด ด้านข้างของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 หรือ 200 วันโดยง่ายเรามีกลยุทธ์ที่สามารถพัฒนาเป็นสิ่งที่ไม่เหมือนใครและให้ผลกำไรอย่างไรก็ตามในตอนนี้มันเป็นเพียงแนวคิดที่น่าสนใจเท่านั้นการใช้ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนไหวเพื่อการค้าดัชนีความผันผวน VIX ดัชนีความผันผวนของ CBOE VIX วัดความคาดหวังเกี่ยวกับความผันผวนในช่วง 30 วันถัดไปโดย VIX มุ่งเน้นข้อมูล SP 500 ผู้ค้าและ Hedgers สามารถตรวจสอบ Nasdaq-100 ผ่านดัชนีความผันผวนของ Nasdaq CBOE VXN และ ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ผ่าน CBOE ดัชนีความผันผวนของ DJIA VXD ดูความผันผวนของดัชนีความเชื่อมั่นในตลาดการอ่านค่าเฉลี่ยที่ใช้กับ VIX เป็นพื้นฐานสำหรับความหลากหลายของ f กลยุทธ์การซื้อและขายตราสารในวงกว้างเช่น SPDR Trust SPY รวมทั้งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีความผันผวนและการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ซึ่ง ได้แก่ ดัชนีความผันผวนของดัชนีความผันผวนของดัชนี CXE SP 500 VIX Futures ระยะสั้น ETN VXX. VIX Short - Term Futures ETF VIXY. SP 500 VIX ฟิวเจอร์สระยะกลาง ETN VXZ อย่างไรก็ตามควรใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยตรงกับดัชนีโดยหลีกเลี่ยงการคำนวณด้วยฟิวเจอร์สหรือเงินทุนเนื่องจากการกำหนดราคาในตราสารเหล่านั้นจะสลายตัวผ่านผลผลิตม้วนและ contango ซึ่งสะท้อนถึงความแตกต่างของเวลา ผู้ค้าสมาร์ทสามารถเอาชนะการเสื่อมสภาพนี้ได้โดยการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แต่กองทุนติดตามแผนภูมิอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้ไม่เหมาะสมสำหรับการถือครองหุ้นที่มีระยะเวลานานกว่าสองสามวันการวัดความผันผวนของแนวโน้มด้วยแผนภูมิ VIX ระยะยาวและระยะสั้น ส่วนของผู้ถือหุ้นตัวเลือกและการซื้อขายฟิวเจอร์สที่เพิ่มขึ้น VIX มีแนวโน้มที่จะเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีหุ้นและองค์ประกอบพื้นฐานทำให้ดัชนีมีความน่าสนใจมากขึ้น han แต่ละหลักทรัพย์ Falling VIX ผกผันสมการนี้ซึ่งสนับสนุนตลาดหุ้นที่มีหลักทรัพย์ในแต่ละแห่งมีโอกาสในการซื้อขายที่ดีกว่าดัชนี Funds Intraday VIX Moving Averages แผนภูมิ VIX ในวันอินทราเน็ตถือเป็นมาตรวัดความผันผวนภายในและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในกรอบเวลาสั้น ข้อเสนอแนะนี้สามารถใช้เป็นช่องทางเข้าที่น่าเชื่อถือ แต่เสริมสำหรับตะกร้าการค้าที่สนับสนุนสมมติฐานด้านความเสี่ยงในการซื้อตราสารการเติบโตและการขายอุปกรณ์ป้องกันความเสี่ยงหรือการซื้อเครื่องมือการป้องกันและเครื่องมือการเติบโตของการขายกรอบเวลา 15 นาทีทำงานได้ดีเพื่อการนี้โดยมุ่งเน้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงวันทำการอย่างไรก็ตามรูปแบบของ VIX ในวันนี้อาจดูไม่เป็นระเบียบทำให้ยากที่จะหาสัญญาณที่เชื่อถือได้การวาง SMA ขนาด 10 บาร์เพื่อให้การทำงานของราคาเรียบขึ้นการเพิ่มสัญญาณในขณะที่ลดเสียงรบกวนพร้อมกับ NYSE TICK และล่วงหน้า ข้อมูลลดลงไตรยางศ์ของตัวชี้วัดสามารถอ่านราคาและการเปลี่ยนแปลงความรู้สึก ด้วยความแม่นยำที่น่าแปลกใจในตัวอย่างนี้ SMX 10 บาร์ที่มีระยะเวลานานกว่า 15 นาที VIX จะแสดงผลการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญห้าครั้งในหกช่วงในขณะที่ตัวบ่งชี้อ้างอิงจะพลิกกลับไปมาอย่างน้อยหนึ่งโหลเมื่อแนวโน้มสูงขึ้นหรือต่ำลงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะชี้ให้เห็นอย่างมีนัยสำคัญ เช่นเดียวกับช่วงระหว่างวันที่ 11 และ 13 สิงหาคมดัชนี SP 500 ขายได้มากกว่า 50 จุดในช่วงเวลานั้นก่อนที่จะพลิกกลับในวันที่กลับมา B ซึ่งมีการฟื้นตัวภายในวันที่ 34 จุดการวิเคราะห์ในระยะสั้นนี้ทำงานได้น้อยลง ในช่วงที่เงียบลงในวันที่ 14 และ 17 สิงหาคมโดยมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ขยับออกมาเป็นช่วงสั้น ๆ และต่ำสุดจุดเริ่มต้นของการขาย C คือช่วงเช้าตรู่ C และเมื่อช่วงบ่ายขึ้น D ในวันที่ 14 แต่ไม่สามารถลดระดับลงได้จนถึงช่วงบ่าย ในวันที่ 17 F ชั่วโมงหลังจากที่ตลาดฟื้นตัวขึ้นจากช่วงเปิดตลาดที่อ่อนแอ VIX ปิดช่วงดังกล่าวเป็นสีเขียวแม้จะมีกำไรดีขึ้น SP 500 ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกความผันผวนของค่าเงินหยวนที่ลดลงรายวันและรายสัปดาห์ VIX Moving Averages ค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นทุกวันและ รายสัปดาห์ VIX วัดการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวในความเชื่อมั่นของตลาดรวมทั้งเหตุการณ์ที่ทำให้ช็อตกระทบยอดในแนวตั้งจากรูปแบบพื้นฐานการเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันเหล่านี้ในระดับความกลัวไม่ว่าจะเป็นการตอบสนองต่อข้อมูลเศรษฐกิจที่หดหายหรือภัยธรรมชาติเช่นสึนามิในญี่ปุ่นในปี 2011 มีผลทันที ผลกระทบเชิงลบต่อจิตวิทยาของนักลงทุนที่ก่อให้เกิดแรงกดดันในการขายอารมณ์ที่อาจทำให้เกิดการลดลงอย่างมากในตลาดโลก 50- และ 200 วัน EMA ทำงานร่วมกันได้ดีในแต่ละวัน VIX แผนภูมิการย้ายข้ามเฉลี่ยสามารถทำเครื่องหมายการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิทยาที่สำคัญโดยการข้าม 50 วัน ต่ำกว่าความเชื่อมั่นที่ดีขึ้น 200 วันในขณะที่การข้าม 50 วันเหนือ 200 วันชี้ไปที่ความเสื่อมลงตัวอย่างเช่น 50 วันเหนือครอสโอเวอร์ 200 วันในเดือนตุลาคม 2014 ก่อนเกิดเหตุ 145 จุด SP 500 selloff ข้ามเกิดขึ้นเป็นประจำ อันเป็นผลมาจากการขัดขวางตามแนวตั้งและการฟื้นตัวที่ตามมาทำให้ช่างช่างสังเกตเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงระหว่างความกลัวที่เพิ่มขึ้นและการกลับคืนสู่ความพึงพอใจโดย Bollinge 20 วัน r Band ตั้งค่าการเบี่ยงเบนมาตรฐานสองชุดจะเพิ่มข้อมูลมากขึ้นในการวิเคราะห์ VIX ทุกวันโดยมี Spikes แนวตั้งผลักดัน 100 ตำแหน่งนอกแถบด้านบนซึ่งส่งสัญญาณการหยุดชั่วคราวหรือการกลับรายการเช่นที่พวกเขาทำในเดือนตุลาคม B และธันวาคม C Spikes ที่ตามมาเรียกใช้ความต้านทานที่ซ่อนอยู่ที่ด้านบนแนวนอน band ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการผกผันสามครั้งในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ D, E, F แผนภูมิ VIX รายสัปดาห์ติดตามการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวในความเชื่อมั่นรวมถึงการเปลี่ยนแปลงระหว่างตลาดวัวและหมีความสัมพันธ์ระหว่าง VIX กับ EMA 200 สัปดาห์มีประโยชน์อย่างยิ่งในเรื่องนี้ เมื่อมองที่แผนภูมิระหว่างปี 2003 และปี 2011 EMA 200 วันกลายเป็นความต้านทานเมื่อราคาตกลงไปถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในปี 2546 ส่งสัญญาณถึงตลาดวัวตัวใหม่และติดตั้งได้สำเร็จในช่วงฤดูร้อนปี 2550 เพียงสอง เดือนก่อนรอบด้านบนขั้นตอนการวิเคราะห์นี้ยังคงทำงานได้ดีในช่วง 4 ปีข้างหน้าโดยราคาจะตกลงต่ำกว่า EMA 200 วันในช่วงกลางปี ​​2009 เพียงไม่กี่เดือนหลังจากตลาดหมี Bo ttom ทะลุระดับนั้นในช่วงเดือนพฤษภาคม 2553 แต่ได้ลดลงในช่วงฤดูร้อนซึ่งแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความวุ่นวายล้มเหลวในการกระตุ้นให้เกิดตลาดหมีตัวใหม่ดูดัชนีความผันผวนที่เกี่ยวข้องได้เผยตลาดลงล่างส่วนล่างค่าเฉลี่ยที่ใช้กับ CBOE SP ดัชนีความผันผวน VIX ทำให้เรียบของตัวบ่งชี้โดยอัตโนมัติทำให้ผู้ค้าระยะสั้นและตัวจับเวลาตลาดระยะยาวสามารถเข้าถึงข้อมูลความเชื่อใจและความผันผวนที่เชื่อถือได้มาก